仮想通貨は、アクティブトレーダーにとって人気の高い資産クラスとなっています。Coinbase Proのようなプラットフォームを利用すれば、トレーダーは低手数料で多様な市場にアクセスでき、豊富なアプリケーションプログラミングインターフェース（API）を活用できます。これらのAPIにより、熟練トレーダーは特定の条件に基づいて手動で取引を行うことなく、自動的に取引を実行できます。
多くの熟練トレーダーは トレーディングシステムしかし、これらはごく最近になって初心者や中級トレーダーにとって現実的な選択肢となりつつあります。CryptoHopperなどのトレーディングシステムプラットフォームは、これらのAPIを介して取引所と同期しますが、コーディングの知識を必要としない使いやすいビジュアル戦略構築ツールを提供します。
トレーダーが取引システムの自動化を検討する理由と、そのプロセスを簡素化・効率化できるツールについて見ていきましょう。
仮想通貨取引を自動化する理由とは？
米国の証券取引所における取引の大部分は、自動取引システムによって行われています。自動取引システムは、売買ルールを設定することで、トレーダーが感情を排除し、安定した取引結果を得られるようにします。バックテストを行うことで、トレーダーは取引システムを微調整し、リスクを管理し、さまざまな戦略を比較し、潜在的な収益を最大化することができます。
トレーディングシステムを利用する理由は数多くあります。
- 一貫性あらかじめ設定された取引ルールと即時の注文執行は、手動で取引を行うよりも高い一貫性をもたらします。特に、感情がプロセスから排除されるためです。
- 拡張自動取引システムを利用することで、トレーダーは手動分析よりも多くの機会を分析できるだけでなく、余分な労力をかけずに幅広い市場で取引を行うことができます。
- リスクバックテストを行うことで、トレーダーは異常値となる事象をシミュレーションし、それらに事前に備えるためのルールを取引システムに組み込むことにより、リスクを管理することができます。
考慮すべき欠点もいくつかあります。
- 過剰な最適化バックテストを行うと、取引システムを過度に最適化してしまう（例えば、過去のパフォーマンスに合わせて調整してしまう）ことが容易になり、誤った安心感を与えてしまう可能性があります。
- 機械的故障自動取引システムは、障害が発生する可能性のある技術に依存しています。例えば、プラットフォームがダウンした場合、取引は行われません。
- 一定の進化ほとんどのトレーディングシステムは、市場の変化に合わせて常に調整する必要があり、つまり「設定したらあとは放置」できるツールにはなり得ない。
CryptoHopperとQuantConnectの使い方
自動取引システムを構築する方法は数多くあります。プラットフォームによっては、取引ルールを定義するためにコードを記述する必要があるものもあれば、コードを書かずに取引システムを構築できるウィザード機能を備えたものもあります。これらのプラットフォームにはそれぞれメリットとデメリットがあり、最適な選択はコーディング能力や好みに応じて異なります。
仮想通貨取引で最も人気のある取引システムプラットフォームのうち、CryptoHopperとQuantConnectの2つを見ていきましょう。
CryptoHopper：使いやすいプラットフォーム
クリプトホッパー 使いやすいストラテジーデザイナーで、130種類以上のテクニカル指標とローソク足パターンを用いてトレーディングシステムを構築できます。独自のトレーディングシステムを開発することに不安がある場合は、シグナル、ストラテジー、テンプレートなど、他のユーザーが構築したトレーディングシステムを購読して、自分のシステムに活用することも可能です。
同社のペーパートレーディング機能を使えば、実際の資金を投入する前に新しい戦略を簡単に試すことができます。バックテストとは異なり、ペーパートレーディングでは、実際の市場で取引システムがどのように機能するかを簡単に確認できます。また、プラットフォームのバックテスト機能を使えば、過去のデータに基づいて、システムがどのようなパフォーマンスを示したかを確認することもできます。
CryptoHopperは、Coinbase ProやKrakenといった人気取引所を含む、多くの取引所に対応しています。サービスの料金は、対象となるコインの種類とトリガー（ルール）の数、そして各分析を実行して投資機会を見つけるまでの時間間隔によって異なります。最も安いアカウントは月額19ドルから、最も高いアカウントは月額99ドルです。
QuantConnect：パワーユーザーのためのツール
QuantConnect QuantConnectは、株式、先物、外国為替、オプション市場向けの人気の高い取引システムプラットフォームであり、最近ではGDAX（Coinbase Pro）との統合により仮想通貨市場にも進出しました。CryptoHopperとは異なり、QuantConnectでは様々なプログラミング言語で取引システムを構築し、豊富なツール群でテストすることができます。
このプラットフォームはプログラミングの知識を必要としますが、特定の取引ルールを定義したり、取引システムを構築したりする点では、CryptoHopperよりもはるかに柔軟性があります。ティックから日足までの無料市場データにアクセスできるため、生存バイアスなどの問題なく、複数の時間軸にわたる複雑な取引システムを構築できます。
QuantConnectはCoinbase Pro GDAX取引所と連携しており、料金はCPU使用量によって異なります。例えば、月額20ドルのPrimeプランでは、2つの並列バックテスト、12GBのRAM、512MBのライブサーバーが利用できます。一方、月額250ドルのProfessionalプランでは、無制限の並列バックテスト、16GBのRAM、2つの1024MBライブサーバーが利用できます。
仮想通貨の税金も自動化しよう
自動取引システムは、毎月数百件、あるいは数千件もの取引を生成する可能性があります。すでに税務上の地位が不確実な状況において、膨大な数の取引は、毎年の納税申告を極めて費用のかかる複雑なものにしてしまいます。各取引は米ドルに換算され、照合されて、報告期間中のキャピタルゲインまたはキャピタルロスが算出されます。
ゼンレジャー 取引所と連携し、取引を集約し、一般的なIRSフォームへの自動入力を行うことで、暗号資産の税務処理と会計処理を簡単に自動化できます。多くの競合他社とは異なり、取得原価やその他の要素の計算方法についても完全な透明性を確保しているため、IRSの監査やその他の問題が発生した場合に非常に役立ちます。
ボトムライン
トレーディングシステムは、ほとんどの金融市場で広く普及しています。明確なエントリーおよびエグジットルールを設定することで、トレーダーは感情に左右されることなく、安定した取引結果を生み出すことができます。CryptoHopperとQuantConnectは、初心者から熟練者まで、あらゆるレベルのトレーダーに対応する、最も人気のあるトレーディングシステム開発ツールです。
トレーディングシステムを構築する際には、幅広い条件とデモトレードを用いて戦略をバックテストし、実際のデータでのパフォーマンスを確認することが重要です。これは、他者が開発したトレーディングシステムを使用する場合にも同様に当てはまります。つまり、トレーディングシステムを導入することで、トレーディングパフォーマンスの安定性を大幅に向上させることができるのです。
